主要内容

第一节 证券投资收益的度量

　　一、平均收益率

　　二、时间加权收益率

　　三、实际收益率

　　四、期望收益率

第二节 证券投资风险的度量

　　一、证券投资风险

　　二、风险厌恶与风险溢价

　　三、证券投资风险的类型

第三节 现代证券组合理论

　　一、现代证券组合理论的产生和发展

　　二、证券投资组合理论的主要内容

　　三、资本资产定价理论

 四、套购定价理论

 五、有效市场理论

复习思考题：
1．主要概念：算术平均收益率、几何平均收益率、时间加权收益率、实际收益率、期望收益率、风险厌恶、风险溢价、系统性风险、非系统性风险、单指数模型、资本市场线、证券市场线、套利定价理论、弱有效证券市场、半强有效证券市场、强有效证券市场
2．简述证券投资风险的度量及其主要类型。
3．扼要阐述现代证券组合理论的演进。
4．简述证券投资组合理论的主要内容。
5．简述资本资产定价理论的主要内容。
6.简述有效市场理论的基本思想。
7.证明：如果有足够多的不相关证券，由它们构成的证券组合的风险趋于零。